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雙重貨幣模型下的貨幣互換期權(quán)定價(jià) 【正文】
雙重貨幣模型下的貨幣互換期權(quán)定價(jià)
孫思航; 劉冠琦; 王玉文 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院; 哈爾濱師范大學(xué)
- 雙重貨幣模型
- 等價(jià)鞅測(cè)度
- 貨幣互換
- 互換期權(quán)定價(jià)
摘要：研究在市場(chǎng)無套利的條件下雙重貨幣模型的貨幣互換期權(quán)的定價(jià)問題.應(yīng)用已有的雙重貨幣模型下的遠(yuǎn)期外匯協(xié)議的定價(jià)公式,利用貨幣互換與遠(yuǎn)期外匯協(xié)議的關(guān)系求得雙重貨幣模型下貨幣互換的定價(jià)公式,最后利用資產(chǎn)定價(jià)基本定理運(yùn)用等價(jià)鞅測(cè)度得出雙重貨幣模型的貨幣互換期權(quán)的定價(jià)公式.
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請(qǐng)咨詢雜志社
哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào)
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- 科學(xué) 快捷分類
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主管單位：哈爾濱師范大學(xué);主辦單位：哈爾濱師范大學(xué)
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