摘要：隨著中國資本市場的發展、金融產品的完善以及市場競爭的客觀需求,量化選股策略隨之不斷豐富,該文基于R、SPSS軟件和choice金融數據庫利用回歸法構建了多因子選股模型.該文選取的樣本數據為2011-2016年間的滬深300股票市場上的財務指標、行情指標等.對于因子的選取考慮了市場的經驗以及因子對公司的代表性.首先對因子進行了初步的單因子檢驗刪除了相關性不明顯的部分因子;其次對剩余的因子做進一步的相關性分析,刪除了相關性較高的因子;最后進行逐步回歸,得到了最終的回歸選股模型.