摘要：經(jīng)典的Black-Scholes模型中,期權(quán)定價(jià)的波動(dòng)率假設(shè)為常數(shù),事實(shí)上金融市場的交易中波動(dòng)率是隨機(jī)變化的.為了更貼合實(shí)際情況研究隨機(jī)波動(dòng)率下的期權(quán)定價(jià)是非常有必要的.現(xiàn)在假設(shè)波動(dòng)率是一個(gè)隨機(jī)變量并且滿足CIR模型,以障礙期權(quán)為研究對象,應(yīng)用蒙特卡洛模擬法對其路徑進(jìn)行模擬,最后對上升敲出看跌障礙期權(quán)進(jìn)行蒙特卡洛模擬定價(jià).