摘要：假定標的資產(chǎn)(例如股票)的價格由混合雙分數(shù)布朗運動驅動,并考慮在買賣回望期權交易過程中支付紅利的情況.利用伊藤公式建立混合雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下的金融市場模型,得到一個關于回望期權價格的偏微分方程.采用邊界條件和變量代換的方法,求得該偏微分方程的解,并用正態(tài)分布函數(shù)表示,即回望看跌期權和回望看漲期權定價公式的顯式解.