波動率函數的局部常數K-nn估計
葉緒國; 龍偉芳; 龍偉鋒 凱里學院; 貴州凱里556011; 貴州師范大學; 貴州貴陽550001
- 擴散模型
- 波動率函數
- 最近嶺估計
- 交叉驗證
摘要：歸因于在金融風險管理中的應用,擴散模型中波動率函數估計受到廣泛的關注.利用Knn估計技術,提出了波動率函數的非參數估計方法,且建立估計量的漸近正態性.同時,介紹了應用最小二乘交叉驗證(CV)技術選取參數k,并給出相應的漸近性質.
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