復合極值理論在股市星期效應風險預測中的應用
李月鮮; 王海龍 內蒙古農業大學理學院; 呼和浩特010020
- 中國股市
- var
- 復合超閥值分布
- 星期效應
摘要：巧妙利用數據破壞了超閥值的成串出現這個特點,又考慮到了每年股市波動程度的不同,使用復合超閥值分布Poisson-GP擬合了上證指數和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用極大似然估計給出了模型的估計,利用估計結果給出了上證指數和深圳成指星期一到星期五的風險預測.
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