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利率市場化、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 【正文】
利率市場化、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
吳成頌; 王琪 安徽省合肥市安徽大學(xué)磬苑校區(qū); 中國社科院金融研究所; 安徽大學(xué)國際商學(xué)院; 安徽大學(xué)商學(xué)院
- 利率市場化
- 股票市場
- 房地產(chǎn)市場
- 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
摘要：本文選取2008-2017年利率市場化改革、以股價(jià)和房價(jià)為代表的資產(chǎn)價(jià)格和14家商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)為研究樣本,通過運(yùn)用SVAR模型探討了利率市場化、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)和銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)三者之間的沖擊關(guān)系。分析發(fā)現(xiàn),利率市場化改革會(huì)加劇系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),并且對資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)具有顯著的沖擊作用,與此同時(shí),以股價(jià)和房價(jià)為代表的資產(chǎn)價(jià)格負(fù)向波動(dòng)可能導(dǎo)致銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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