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風(fēng)險度量的貝葉斯估計及其統(tǒng)計分析 【正文】
風(fēng)險度量的貝葉斯估計及其統(tǒng)計分析
王正武; 溫利民; 劉志強(qiáng) 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院; 南昌330022
- 風(fēng)險度量
- 貝葉斯估計
- 相合性
- 漸近正態(tài)性
摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險價值及其相關(guān)風(fēng)險度量的關(guān)系,給出了在險價值、期望短缺、尾條件期望、條件在險價值等風(fēng)險度量的計算方法.進(jìn)而研究了風(fēng)險度量的貝葉斯估計和貝葉斯預(yù)測,并在指數(shù)風(fēng)險模型中證明了估計的相合性和漸近正態(tài)性,最后利用數(shù)值模擬的方法驗證了不同樣本下估計的收斂速度.
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
應(yīng)用概率統(tǒng)計
- 預(yù)計1-3個月 預(yù)計審稿周期
- 0.29 影響因子
- 教育 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會;主辦單位：中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會
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