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由布朗運(yùn)動(dòng)和列維過(guò)程聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的一個(gè)有限期的線性二次最優(yōu)隨機(jī)控制問(wèn)題

胡世培; 賀志民 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院; 諸暨311800
  • 線性二次最優(yōu)隨機(jī)控制問(wèn)題
  • 倒向黎卡提微分方程
  • 列維過(guò)程
  • 伴隨方程
  • 擬線性迭代方法

摘要：我們研究了由布朗運(yùn)動(dòng)和列維過(guò)程聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的線性二次最優(yōu)隨機(jī)控制問(wèn)題.我們利用深刻的截口定理新的仿射隨機(jī)微分方程存在逆過(guò)程.應(yīng)用擬線性貝爾曼原理和單調(diào)迭代收斂方法,我們證明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我們證明了存在一個(gè)最優(yōu)反饋控制且值函數(shù)由相應(yīng)的倒向黎卡提微分方程和相應(yīng)的伴隨方程的初始值合成.

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應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)

  • 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
  • 0.29 影響因子
  • 教育 快捷分類(lèi)
  • 雙月刊 出版周期

主管單位：中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì);主辦單位：中國(guó)數(shù)學(xué)會(huì)概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)

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